Pembimbing : Abdul Djawad

Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris apakah volume perdagangan saham, frekuensi perdagangan saham, dan kapitalisasi pasar berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2018.

Dalam penelitian ini digunakan data sekunder. Sampel penelitian ini adalah perusahaaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2018 dengan menggunakan metode purposive sampling. Terdapat 11 perusahaan yang memenuhi kriteria-kriteria sebagai sampel penelitian. Variabel penelitian yang digunakan adalah volume pedagangan saham, frekuensi perdagangan saham, dan kapitalisasi pasar. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Alat pengujian menggunakan analisis regresi data panel dengan menggunakan aplikasi program Eviews 8.0.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel volume perdagangan saham berpengaruh negatif namun signifikan terhadap return saham, variabel frekuensi perdagangan saham berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return saham, dan variabel kapitalisasi pasar berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap return saham. Secara simultan, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel volume perdagangan saham, frekuensi perdagangan saham, dan kapitalisasi pasar berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham.

Kata Kunci: Volume Perdagangan Saham, Frekuensi Perdagangan Saham, Kapitalisasi Pasar, dan Return Saham.