Pembimbing : Henni Handari
Abstrak
Return saham merupakan keuntungan yang didapatkan seorang investor dalam melakukan investasi sebagai akibat terjadinya selisih antara harga jual dengan harga beli. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh earning per share, debt to equity ratio dan ukuran perusahaan terhadap return saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2016 - 2018.

Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu metode penentuan jumlah sampel yang dipilih secara acak berdasarkan kriteria - kriteria. Selama tahun 2016 – 2018 diperoleh 29 perusahaan yang menjadi sampel yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini. Dengan menggunakan bantuan program Eviews 9, teknik analisis data dimulai dari uji statistik deskriptif, kemudian dilanjutkan dengan analisis regresi data panel, setelah itu uji asumsi klasik dan terakhir uji hipotesis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa earning per share secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap return saham, debt to equity ratio secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham dan ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Earning per share, debt to equity ratio dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap return saham.

Kata Kunci: Return Saham, Earning Per Share, Debt To Equity Ratio dan Ukuran Perushaan.