Pembimbing : Ida Musdafia Ibrahim

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh volume perdagangan dan kapitalisasi pasar terhadap return saham. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 13 perusahaan. Metode pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda.

Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa variabel volume perdagangan dan kapitalisasi pasar secara parsial (Uji t) berpengaruh positif signifikan terhadap return saham, sedangkan hasil penelitian secara simultan (Uji F) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap return saham. Persamaan regresi yang diperoleh adalah Return Saham = -14.90320 + 7,135651(Volume Perdagangan) + 1,065835(Kapitalisasi Pasar) + ℮. Besarnya koefisien determinasi (adjusted R2) adalah sebesar 17,29% yang artinya 17,29 persen return saham dipengaruhi oleh variabel independen, sedangkan sisanya sebesar 82,71 persen diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan di dalam penelitian.

Kata kunci : Return Saham, Volume Perdagangan dan Kapitalisasi Pasar