Pembimbing : Ida Musdafia
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui risiko eksternal pada masing-masing individu perbankan maupun risiko keterkaitan antar bank di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Value at Risk. Data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari laporan neraca keuangan 14 Bank sebagai sampel penelitian dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2016 yang di peroleh dari Bursa Efek Indonesia.

Metode analisis data menggunakan analisis Value at Risk untuk menilai risiko individu perbankan di Indonesia serta menggunakan parameter Conditional Value at Risk (CoVaR) untuk menilai risiko keterkaitan individu perbankan dengan sistem perbankan secara keseluruhan.

Hasil dari pembahasan inimenunjukan bahwa kontribusi risiko individu terhadap risiko sistemik dengan rata-rata -0.26%. Secara simultan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penularan antar bank yang diakibatkan oleh risiko individu terhadap risiko sistemik sistem kecil kemungkinannya.

Kata Kunci :RisikoSistemik, Value at Risk, Conditional Value at Risk.