Pembimbing : Ida Musdafia Ibrahim
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Price Earning Ratio, Volume Perdagangan dan Tingkat Suku Bunga SBI terhadap Return Saham perusahaan pertambangan secara parsial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan untuk mengetahui pengaruh Price Earning Ratio, Volume Perdagangan dan Tingkat Suku Bunga SBI terhadap Return Saham perusahaan pertambangan secara bersama-sama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dengan populasi adalah semua perusahaan yang terdaftar di BEI dengan periodisasi populasi penelitian mencakup data kwartalan tahun 2007-2010. sampel yang diambil adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan yang terdaftar di BEI yang diambil dengan menggunakan metode purposive sampling, dengan kriteria adalah perusahaan pertambangan yang listing pada tahun 2007-2010 dan tidak mempunyai laba negatif atau mengalami kerugian selama periode pengamatan serta memiliki data-data yang dibutuhkan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi berganda, uji asumsi klasik, uji t, uji F.

Dari hasil analisis diperoleh hasil bahwa hasil uji F diperoleh Fhitung (4.920). Ini berarti variabel PER, volume perdagangan dan suku bunga SBI berpengaruh secara signifikan terhadap variabel return saham. Pada hasil uji t diketahui bahwa PER dan volume perdagangan memberikan pengaruh yang positif terhadap return saham. Namun variabel suku bunga SBI justru memberikan pengaruh yang negatif terhadap return saham. Model regresi yang digunakan memiliki R2 sebesar 0,209, berarti keragaman nilai return saham dapat dijelaskan sebesar 20,9 % oleh variabel bebas.

Kata kunci : Price Earning Ratio, Volume Perdagangan, Suku Bunga SBI, Return Saham